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『簡體書』金融时间序列建模和风险度量——基于广义双曲线分布的方法(经济学、统计学类)教育部人文社会科学重点研究基地重大项目成果丛书

書城自編碼: 1701723
分類:簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: 林清泉
國際書號(ISBN): 9787300125626
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2011-01-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 177/164000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 73.8

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內容簡介:
广义双曲线分布是子类丰富、形状灵活的分布族,计量金融领域几乎所有常用分布都是它的子分布。它的四大重要子分布:双曲线分布、正态逆高斯分布、偏t分布和方差伽玛分布,对资产收益率分布模拟都有着重要应用,本书系统论述了广义双曲线分布的参数估计方法,阐述了广义双曲线分布的方法在金融时间序列建模领域的应用,包括它在GARCH族模型中的应用和广义双曲线扩散过程的构建,并基于鞍点近似技术,导出了广义双曲线分布的风险度量方法,克服了模拟法计算效率低的缺陷。通过实证分析和参数的估计,深入阐述了广义双曲线分布的方法在金融领域中的应用,通过四个子类对中国主要股指收益分布进行拟合分析,认为正态逆高斯分布拟合效果最佳。研究结果对中国金融衍生产品定价及风险度量有重要的参考价值。
關於作者:
林清泉,中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员,中国人民大学财政金融学院教授,博士生导师。1982年元月毕业于四川大学。先后获得四川大学学士学位、华中理工大学硕士学位、中国科学院博士学位,后在山东大学金融高级人才培养基地,从事金融工程、金融数学的博士后研
目錄
第一章 广义双曲线分布
 1.1资产收益率分布
 1.2arch\garch模型
 1.3广义双曲线扩散模型
 1.4广义双曲线分布和风险管理
第二章 广义双曲线分布与参数估计
 2.1多元广义双曲线(gh)分布及其参数表示
 2.2广义双曲线的子分布和极限分布
 2.3参数估计——em算法
 2.4实证分析
 2.5小结
第三章广义双曲线分布与garch类模型
 3.1主要archgarch类模型
 3.2模型参数估计  
 3.3duan2004的模型设定检验
 3.4实证分析
 3.5小结
第四章 广义双曲线扩散过程及其参数估计
 4.1广义双曲线扩散过程
 4.2广义双曲线扩散过程的参数估计
 ……
第五章 广义双曲线分布与风险度量
附录
参考文献

 

 

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