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『簡體書』机器学习在量化投资中的应用研究

書城自編碼: 2482754
分類: 圖書→大陸圖書
作者: 汤凌冰
國際書號(ISBN): 9787121244940
出版社: 电子工业出版社
出版日期: 2014-11-1

頁數/字數: 176/185000
書度/開本: 16开

售價:HK$ 106.2

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編輯推薦:
本书是国内少有的研究机器学习在量化投资中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数,并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化投资模型。本书可供计算机、信息管理与金融类专业高年级本科生与研究生使用,也可供从事机器学习技术与应用研究的科研人员、金融市场数据分析人员以及机器学习软件开发人员参考。
內容簡介:
本书是国内少有的研究机器学习在量化投资中应用的专著。主要运用多层感知器神经网络、广义自回归神经网络、模糊神经网络与支持向量机对证券时间序列进行回归分析。特别是在支持向量机框架下构造了小波、流形小波与样条小波三种核函数,并在此基础上建立了股指收益与波动预测两类新的量化投资模型。与经典高斯核相比,具备多分辨分析特性的新模型能较好地捕捉曲线性状,各预测指标在模拟数据与真实数据上均占优,表明其具有良好的适用性与有效性。
目錄
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第1章 绪论1來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.1 背景与意义1來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.2 国内外研究现状3來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.2.1 金融时间序列方法3來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.2.2 机器学习方法6來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.2.3 小波与流形方法10來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.3 本书主要内容与逻辑结构15來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.3.1 内容安排15來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
1.3.2 逻辑结构17來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第2章 统计学习与机器学习19來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.1 计算学习理论19來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.1.1 学习问题表述19來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.1.2 统计学习理论21來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.1.3 可能近似正确学习模型22來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.2 神经网络模型23來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.2.1 多层感知器神经网络模型23來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.2.2 广义回归神经网络模型26來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
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2.3 支持向量机理论28來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.3.1 线性支持向量分类机29來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.3.2 非线性支持向量分类机31來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.3.3 支持向量回归机33來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
2.4 本章小结34來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第3章 基于模糊神经网络的股票预测模型分析35來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.1 引言35來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.2 模糊神经网络模型研究36來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.2.1 模糊逻辑推理系统结构36來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.2.2 模糊神经网络分类器37來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.2.3 模糊神经网络回归机38來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.3 基于模糊神经网络的股票预测40來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.3.1 模糊神经网络设计40來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.3.2 实验结果与分析42來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
3.4 本章小结43來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第4章 基于高斯核支持向量机的股票预测模型分析44來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.1 引言44來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.2 核函数研究45來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.2.1 核的构造条件45來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.2.2 核的构造原则46來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.2.3 核的主要类型49來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.3 基于高斯核支持向量机的股票预测52來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.3.1 数据处理与性能指标52來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.3.2 实验结果与分析53來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
4.4 本章小结57來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第5章 基于小波支持向量机的股票收益模型分析58來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.1 引言58來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.2 股票收益的理论研究59來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.2.1 有效市场假说与布朗运动模型59來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.2.2 分形市场假说与分数布朗运动模型61來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.2.3 Hurst指数与重标极差分析62來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.2.4 混沌动力学模型与Lyapunov指数64來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.3 基于小波支持向量机的收益模型65來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.3.1 小波变换与多分辨分析66來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.3.2 小波核构造与证明68來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.3.3 实验结果与分析70來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
5.4 本章小结77來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第6章 基于小波支持向量机的波动模型分析79來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.1 引言79來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.2 波动率模型研究79來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.2.1 ARCH模型80來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.2.2 GARCH模型81來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.2.3 随机波动SV模型82來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.3 基于小波支持向量机的GARCH模型84來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.3.1 仿真实验84來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.3.2 真实数据集实验86來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
6.4 本章小结95來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第7章 基于流形小波核的收益序列分析96來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.1 引言96來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.2 微分几何基本理论96來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.3 核函数的几何解释100來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.4 构造融合先验知识的流形小波核101來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.5 实验结果与分析102來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
7.6 本章小结107來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第8章 基于样条小波核的波动序列分析108來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.1 引言108來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.2 样条小波模型研究108來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.3 样条空间与函数110來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.3.1 样条函数空间110來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.3.2 B样条函数定义与性质112來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.4 样条小波核构造与证明113來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.5 实验结果与分析115來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
8.6 本章小结119來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
第9章 结论与展望120來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
9.1 本书主要贡献120來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
9.2 后续研究展望122來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
附录A 微积分124來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
A.1 基本定义124來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
A.2 梯度和Hesse矩阵126來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
A.3 方向导数126來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
A.4 Taylor展开式128來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
A.5 分离定理129來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
附录B Hilbert空间131來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
B.1 向量空间131來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
B.2 内积空间134來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
B.3 Hilbert空间136來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
B.4 算子、特征值和特征向量138來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
附录C 专题研究期间学术论文与科研项目140來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
后记143來源:香港大書城BookStore,http://www.megbook.com.hk
参考文献144

 

 

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