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『簡體書』金融数学（第五版）（21世纪保险精算系列教材；精算师考试用书）

書城自編碼： 2676653
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 孟生旺
國際書號(ISBN)： 9787300220659
出版社： 中国人民大学出版社
出版日期： 2015-11-01
版次： 5 印次： 1
頁數/字數： /470 千字
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 72.2

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內容簡介：
《金融数学（第五版）》的主要内容包括利息度量方法、现金流的价值分析、收益率的计算、债务偿还方法、债券价值分析、利率风险管理、金融衍生工具定价原理，同时介绍了Excel金融函数的应用。本书是作者多年教学经验的总结，内容层次分明，教学课件完整，理论和应用结合紧密，配有大量例题、习题和参考答案，适合经济学、金融学、保险学、精算学等相关专业大学二年级以上的学生使用。
關於作者：
孟生旺，中国人民大学统计学院副院长、教授、博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，主要研究领域包括应用统计、风险管理与非寿险精算。已经出版的著作有《金融数学》、《非寿险精算学》、《回归模型》、《非寿险定价》、《汽车保险的精算统计模型》和《保险定价：经验估费系统研究》等。
目錄：
第1章 利息度量
1.1 累积函数与实际利率
1.2 贴现函数与实际贴现率
1.3 名义利率
1.4 名义贴现率
1.5 利息力
1.6 贴现力
1.7 利率概念辨析
小 结
习 题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 年金的现值
2.3 年金的终值
2.4 年金现值与终值的关系
2.5 年金在任意时点上的值
2.6 可变利率年金的现值和终值
2.7 每年支付m次的等额年金
2.8 连续支付的等额年金
2.9 价值方程及其应用
小 结
习 题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
小 结
习 题
第4章 收益率
4.1 收率与净现值
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 再投资与修正收益率
4.5收益分配
小 结
习 题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
5.5 抵押贷款
小 结
习 题
第6章 债券和股票
6.1 引 言
6.2 债券的定价原理
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值
6.4 可赎回债券的价格
6.5 股票的价值分析
6.6 卖 空
小 结
习 题
第7章 利率风险
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 凸 度
7.5 马考勒凸度
7.6 有效凸度
7.7 久期和凸度的应用
7.8 免 疫
7.9 完全免疫
7.10 现金流配比
小 结
习 题
第8章 利率的期限结构
8.1 到期收益率
8.2 即期利率
8.3 远期利率
8.4 套 利
小 结
习 题
第9章 远期、期货和互换
9.1 远 期
9.2 期 货
9.3 远期和期货的定价
9.4 合成远期
9.5 互 换
小 结
习 题
第10章 期 权
10.1 期权的基本概念
10.2 期权的盈亏
10.3 期权定价的二叉树模型
10.4 期权定价的BlackScholes模型
10.5 期权交易策略
小 结
习 题
第11章 随机利率
11.1 随机利率
11.2 对数正态模型
11.3 二叉树模型
小 结
习 题
內容試閱：
金融数学的内容非常丰富，本书是金融数学的一本入门教材，目的是为经济学、金融学、保险学、管理学和精算学等相关专业的本科生提供最基础的金融数学知识。本书的内容既是经济、金融、保险和精算等专业的学生修读本专业核心课程的基础，又是金融数学、金融工程和保险精算等专业的学生修读高级课程应该掌握的基础知识。事实上，本书的内容对于大多数专业的本科生而言都具有重要的学习价值，如利息的度量、收益率的计算、贷款的偿还等，它们几乎与我们每个人的日常生活都息息相关。
编写本书的初衷是为了满足保险精算专业的学生参加精算师资格考试的需求，所以在编写过程中参考了北美寿险精算师协会（SOA）和北美非寿险精算师协会（CAS）关于金融数学的考试大纲，在内容取舍上与精算师协会编制的金融数学考试范围基本相符。为了内容的完整性和系统性，本书也增加了一些金融数学考试大纲之外的内容，如期权定价模型（包括BlackScholes模型和二叉树模型）和随机利率模型等。除了BlackScholes期权定价模型涉及随机过程和微分方程，不太适合作为金融数学的入门学习材料之外，本书其他内容的学习都只需学生掌握微积分和概率统计的基础知识即可。
为便于教师教学，每章都精选了一些例题和习题，涉及计算的问题，读者可以使用Excel完成。Excel是学习金融数学非常方便有效的工具。虽然其他软件的功能可能更加强大，譬如本书的绘图和二叉树模型是应用R软件完成的，但Excel在应用的便利性方面具有独特的优势。此外，Excel提供了许多常用的金融函数，这些函数可以有效简化金融计算过程中可能遇到的一些实际困难。最常用的金融函数在各章的例题中都有所介绍。在Excel中应用某些金融函数时，需要加载分析工具库，但在Excel的默认安装中，分析工具库不会自动加载。以Excel 2010为例，读者可以通过下述路径加载分析工具库：
文件 → 选项 → 加载项 → 转到Excel加载项 → 分析工具库
为便于读者自学，书后附有各章习题的参考答案。考虑到读者应该尽可能独立完成练习题，参考答案没有提供详细的解答过程，只给出了提示性的解题思路和最终答案。
本书是金融数学的入门教材，从金融数学最基本的概念讲起，对读者的数学要求不高。主体内容只需用到微积分的基础知识，如微分、积分和极限等，适合大学本科二年级及以上年级的学生使用。
该课程在中国人民大学统计学院为本科二年级学生开设，是应用统计学专业（风险管理与精算方向）的专业必修课程，安排了一个学期，每周三个学时。除了期权交易策略、BlackScholes模型和随机利率之外，其他章节都属于教学内容。对于只有2个学分的课程，可以酌情删减期权、远期、期货、互换和随机利率等内容。
各章所需的教学时数可参考下表安排：

 

 

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