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| 內容簡介： |
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《银行监管统计学》内容简介：银行是金融的重要组成部分，金融是现代经济的核心。银行风险与其他金融风险往往存在传染和交叉关系，金融风险发展到严重程度，易于演变为金融危机。银行监管统计涉及对各个方面的风险分析与建议。银行监管统计是银行日常监管的主要手段，在监管中发挥着数据支撑作用。银行监管统计是监管部门运用监管手段对监管内容需要的数据进行的统计。从监管的内容来看，监管内容大致分为市场准入监管、市场运作监管和市场退出监管三个方面。从数据收集和分析的角度来说，监管部门在市场准入和市场退出监管中也需要掌握有关方面的数据信息，特别是银行准入时，监管部门需要了解机构准入地区的经济情况和机构设置数据，申请准入银行资本金及其结构情况和人员状况等。对银行市场运作监管所需数据围绕监管目标也应包括三个方面：银行竞争力、消费者保护和风险的防范风险。反映银行竞争力的数据如存款市场占有率、贷款市场占有率等；反映消费者保护的数据有客户投诉率、客户投诉处理率等。监管部门在日常监管中了解银行风险主要是了解风险的种类、风险的严重程度、已经采取的应对措施是否有效等，然后进行综合风险分析，提出监管意见或针对银行系统实施监管措施。制定风险识别、计量、评估、监测的标准，并按统一标准搜集数据并计算。制定数据统计口径，定期按统一的口径搜集信息，整理并计算监管指标数值，进行分析，提出监管建议，这是银行监管统计的功能所在。
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| 目錄：
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第一章概论
第一节银行监管统计的概念
一、银行监管的含义
二、银行监管统计的含义
三、银行监管统计与其他银行统计信息的关系
四、银行监管统计与巴塞尔协议
第二节银行监管统计的内容
一、银行风险
二、银行资本
三、信用风险
四、市场风险
五、操作风险
六、流动性风险
七、其他资本要求
第三节银行监管统计的基本规则与方法
一、银行业务与银行财务报表
二、银行监管统计的基本规则
三、银行监管统计的基本方法
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
第二章巴塞尔协议
第一节巴塞尔委员会
一、巴塞尔委员会的历史
二、巴塞尔委员会的功能
三、巴塞尔委员会的组织架构
四、巴塞尔委员会文件的性质
第二节巴塞尔协议的发展
一、巴塞尔协议Ⅰ
二、巴塞尔协议Ⅱ
三、巴塞尔协议Ⅲ
第三节巴塞尔协议在中国的实施
一、银行商业化转型初期的资本监管：1994—2003年
二、市场化银行体制形成时期的资本监管：2004—2012年
三、后危机时期的审慎监管框架：2013年至今
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
第三章银行资本统计
第一节银行资本概述
一、银行资本的意义
二、银行资本的表现形式
第二节监管资本计量与统计的国际规则
一、监管资本统计的基本要求
二、监管资本统计的国际最新进展
三、监管资本与资本调整的原理
四、监管资本统计的传统内容
第三节我国银行监管资本的统计与计量
一、我国监管资本统计工作的发展
二、我国原办法下的监管资本统计
三、我国新办法下的资本监管统计
四、我国监管资本统计未来的发展和完善
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
第四章信用风险
第一节信用风险概述
一、信用风险的基本概念
二、信用风险管理的基本手段
第二节信用风险计量与资产质量统计指标
一、信用风险计量的基本原理
二、资产质量统计指标
三、信用风险加权资产统计
第三节信用风险加权资产——标准法
一、巴塞尔委员会资本协议规定的标准法
二、银监会《商业银行资本管理办法（试行）》对权重法的规定
第四节信用风险加权资产——内部评级法
一、内部评级法概述
二、我国商业银行信用风险暴露分类
三、风险加权资产计量
四、风险参数的计量
五、非零售信用风险暴露评级体系概述
六、零售风险暴露风险分池体系的设计
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
第五章市场风险
第一节市场风险概述
一、市场风险的概念及其涉及的业务
二、市场风险的类别
第二节市场风险计量及主要监管指标
一、市场风险计量的基本原理
二、市场风险监管统计指标
第三节市场风险加权资产统计
一、标准法
二、内部模型法
第四节我国市场风险的计量与统计
一、我国市场风险计量相关监管政策的演进
二、我国银行市场风险资本计量与国际标准间的差异
三、我国商业银行市场风险计量的实践
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
第六章操作风险
第一节操作风险概述
一、操作风险基本概念
二、操作风险类型
第二节操作风险计量——基本指标法和标准法
一、基本指标法
二、标准法
三、基本指标法和标准法的实施条件
四、中国银监会对操作风险基本指标法和标准法的实施要求
第三节操作风险计量——高级计量法
一、高级计量法的主要方法
二、高级计量法实施条件
三、中国银监会对操作风险高级法实施的要求
四、操作风险损失数据
本章小结
本章重要概念
思考题
本章参考文献
……
第七章流动性风险
第八章资产负债及盈利性统计
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| 內容試閱：
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三、银行监管统计的基本方法
（一）银行风险的计量
如前所述，除银行的流动性风险外，银行的其他风险如信用风险、市场风险、操作风险要由银行资本来吸收。判断一个银行风险的大小，不能只分析其各种风险暴露的名义金额有多大，而是要把这些风险暴露与银行资本进行比较。经营规模大的银行风险暴露的名义金额可能就大，但其资本充足，覆盖风险的能力强，与经营规模小，但资本不充足，覆盖风险能力弱的小银行相比，可能风险并不大。
这样计量除流动性风险之外的银行风险的指标为资本充足率。资本充足率的分子为银行资本，分母为风险加权资产。分母的风险加权资产是根据各种风险的暴露名义金额折算成风险加权资产。风险暴露名义金额折算成风险加权资产的方法，因不同的风险种类和不同的计算方法而有权重法、标准法、内部评级法、内部模型法、高级计量法等。银行风险的计量方法我们在第二章和第四章、第五章、第六章还要做详细介绍。
（二）权重法
权重法亦称风险权重法，是监管当局针对银行资产的风险状况确定的风险权重。如巴塞尔协议I确定的信用风险的权重结构分别为0、20%、50%和100%。假如某银行的现金为1000万元（风险权重为0），拆借给银行（短期）30000万元（风险权重为20%），住房抵押贷款50000万元（风险权重为50%），零售贷款80000万元（风险权重为100%），则该银行的风险加权资产为：1000万元×0+30000万元×20%+50000万元×50%+80000万元×100%=111000万元
权重法的特点是：
（1）风险权重结构具有主观性。例如住房抵押贷款的风险权重为何设定为50%，而不是30%、40%、60%，并未有这方面历史卜损失的统计数据支持，是主观判断确定的。
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