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『繁體書』選擇權價格波動率與訂價理論：高級交易策略與技巧（全新增訂版）

書城自編碼： 2983384
分類：繁體書 →台灣書
作者： 薛爾頓．奈頓伯格 譯者： 黃嘉斌
國際書號(ISBN)： 9789863413097
出版社： 寰宇
出版日期： 2017-04-17
版次： 增訂版
頁數/字數： 832頁
書度/開本： 17x23cm

售價：HK$ 337.5

 

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內容簡介：
用最透徹的選擇權理論　實現專業交易思維
近20多年來，薛爾頓 奈頓伯格的《選擇權價格波動率與訂價理論》被奉為選擇權領域的經典著作，國內外的專業交易者幾乎人手一本，成為期權市場新進交易員必讀的學習寶典。你將透過本書學習專業選擇權交易商的市場操作，包括交易策略及建立優勢所必學的風險管理技術，並對訂價模型獲得全面性的了解。另外，最重要的是，你將學會如何運用選擇權評價原則來建立戰略，掌握市場與趨勢交易者的動向，進而成為最專業的投資人。
新版內容全面更新
《選擇權價格波動率與訂價理論》的全新第二版，針對市況做了完整修訂與內容擴增，除了討論選擇權市場最新的發展趨勢和應用策略之外，其他重要內容包括：
●理論訂價模型
●瞭解價格波動率
●交易與避險策略
●風險管理
●選擇權套利
●選擇權理論與真實市況
●價格波動率契約
●動態避險策略

名人推薦：【依姓氏筆劃排列】
李仁君（《選擇權安心賺》作者）
林冠志（《台指選擇權攻略手冊：入門策略全解讀》及《選擇權36計》作者）
張林忠（期權趨勢觀察家、專業分析師及講師）
黃怡中（華西期貨投資顧問、華期創一成都投資公司董事、投資總監，著有《交易，選擇權》等書）
關於作者：

薛爾頓 奈頓伯格（SheldonNatenberg）
選擇權著名作家與講師。1982年，奈頓伯格開始在芝加哥選擇權交易所擔任股票選擇權的造市者。1985年到2000年之間，他從事商品選擇權交易，同時也是芝加哥選擇權交易所的獨立場內交易員。2000年至今，為芝加哥交易公司教育團隊的成員。
譯者簡介
黃嘉斌
台大商學系，EssexUniversity經濟系，UCLA經濟學博士研究；曾經任職揚智投顧、潤泰投顧，目前從事專業翻譯。
目錄：
前言

第1章金融契約
買進與賣出
遠期契約的名義價值
結算程序
市場履約保證

第2章遠期訂價
實體商品（作物、能源、貴金屬等）
股票
範例
債券
範例
外匯
股票與期貨選擇權
套利
股利
放空

第3章契約規格與選擇權術語
契約規格
契約類型
根本資產
到期日
執行價格或履約價格
執行與指派
執行方式
選擇權價格成份
價內-價平-價外
自動執行
選擇權保證金

第4章到期盈虧
平價圖形
斜率
到期盈虧

第5章理論訂價模型
機率的重要性
期望值
理論價值
關於模型
一種簡單處理方法
布萊克-薛里斯模型
履約價格（執行價格）
到期時間
根本價格
利率
股利
價格波動率

第6章價格波動率
隨機漫步與常態分佈
平均數與標準差
以遠期價格做為平均數
以價格波動率做為標準差
根據時間縮放價格波動率
價格波動率與實際觀察到的價格變動
利率產品的注意事項
對數常態分佈
價格波動率資料的解釋
實際價格波動率
隱含價格波動率

第7章初探風險衡量值
DeltaΔ或δ
變動率
避險比率
理論或對等根本部位
機率
Gamma（Γ或γ）
Theta（θ）
Vega（ν）
Rho（ρ）
風險衡量值的解釋

第8章動態避險
初始避險部位
調整
選擇權部位的利息損失
調整程序的利息
股利

第9章再探風險衡量值
DeltaΔ或δ
Theta（θ）
Vega（ν）
Gamma（γ）
Lambda（Λ或λ）

第10章價差交易
何謂價差交易？
選擇權價差交易

第11章價格波動率價差交易
跨式交易
勒式交易
蝶式交易
鷹式交易
比率價差交易
聖誕樹
行曆價差交易
時間蝶式交易
利率與股利變動的影響
對角價差交易
挑選適當的策略
調整
價差交易指令

第12章多頭＆空頭價差交易
裸露部位
偏多與偏空的比率價差交易
偏多與偏空的蝶式與行曆價差交易
垂直價差交易

第13章風險考量
價格波動率風險
實務考量
誤差範圍能有多大？
股利與利息
何謂好的價差交易？
效率
調整
風格的問題
市場流動性

第14章合成部位
合成根本契約
合成選擇權
合成關係與價差交易
鐵蝶式與鐵鷹式

第15章選擇權套利
期貨選擇權
期貨市場鎖住停板
股票選擇權
股票選擇權的約估
套利風險
執行風險
釘準風險
結算風險
利率與股利風險
盒狀組合
卷狀組合
時間盒狀組合
價格波動率價差交易合成部位

第16章美式選擇權提早執行
套利界線
股票買權提早執行
股票賣權提早執行
股票空頭部位對於提早執行的影響
期貨選擇權提早執行
防護價值與提早執行
美式選擇權的訂價
提早執行策略
提早執行的風險

第17章選擇權避險
防護性的買權和賣權
抵補賣出
卡式策略
複雜的避險策略
藉由避險降低價格波動率
投資組合保險

第18章B-S模型
nx與Nx
有用的約估方式
Deltaδ
Thetaθ
Gamma、Theta與Vega的極大值

第19章二項式選擇權訂價
中性風險世界
評估選擇權價值
3期範例
二項式符號
Delta（δ）
Gammaγ
Thetaθ
Vegaν與Rhoρ
關於u與d的數值
Gamma租借
美式選擇權
股利

第20章再論價格波動率
歷史價格波動率
價格波動率的性質
價格波動率預測
隱含價格波動率做為未來價格波動率的預測量
隱含價格波動率期間結構
遠期價格波動率

第21章部位分析
關於造市活動
股票分割

第22章股價指數期貨與選擇權
何謂指數？
指數計算
股價指數的除數
總報酬指數
個別成份股價格變動對於股價指數的影響
成交量加權平均價格
股價指數期貨
指數套利
股價指數複製
期貨市場的偏向
股價指數選擇權
股價指數期貨選擇權
現貨指數選擇權

第23章模型與現實
市場為無摩擦系統
選擇權契約期間內利率保持不變
選擇權契約期間內價格波動率保持不變
交易是連續的
即將到期的跨式交易
價格波動率不受根本契約價格影響
根本價格到期呈現對數常態分佈
偏態與峰態

第24章價格波動率偏態
偏態做為模型訂價變數
偏態與峰態
偏態對於其他風險衡量值的影響
價格波動率移動
偏態與峰態相關策略
隱含機率分佈

第25章價格波動率契約
實際價格波動率契約
隱含價格波動率契約
VIX性質
VIX的交易
VIX期貨契約
VIX選擇權
複製價格波動率契約
價格波動率契約運用

後語

附錄A：選擇權術語名詞解釋

附錄B：數學計算
報酬率計算
常態分佈與標準差
價格波動率

作者簡介

 

 

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