登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站

新書上架簡體書 繁體書
暢銷書架簡體書 繁體書
好書推介簡體書 繁體書

三月出版:大陸書 台灣書
二月出版:大陸書 台灣書
一月出版:大陸書 台灣書
12月出版:大陸書 台灣書
11月出版:大陸書 台灣書
十月出版:大陸書 台灣書
九月出版:大陸書 台灣書
八月出版:大陸書 台灣書
七月出版:大陸書 台灣書
六月出版:大陸書 台灣書
五月出版:大陸書 台灣書
四月出版:大陸書 台灣書
三月出版:大陸書 台灣書
二月出版:大陸書 台灣書
一月出版:大陸書 台灣書

『簡體書』非精确环境下的期权定价模型——基于非参数推断法的树形期权定价结构

書城自編碼: 3629140
分類:簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 何婷
國際書號(ISBN): 9787513630436
出版社: 中国经济出版社
出版日期: 2021-04-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 110.0

我要買

 

** 我創建的書架 **
未登入.


新書推薦:
大汉史家:班氏列传(上下册)
《 大汉史家:班氏列传(上下册) 》

售價:HK$ 104.1
与孤独对抗:弗洛姆眼中的爱、自由与身份认同危机
《 与孤独对抗:弗洛姆眼中的爱、自由与身份认同危机 》

售價:HK$ 95.6
严复传
《 严复传 》

售價:HK$ 70.2
格调与文明:维多利亚时代极情尽致的浮世生活
《 格调与文明:维多利亚时代极情尽致的浮世生活 》

售價:HK$ 118.6
性别麻烦
《 性别麻烦 》

售價:HK$ 71.4
南宋:倔强的抵抗
《 南宋:倔强的抵抗 》

售價:HK$ 154.9
汉语要素教学(第2版)( 国际中文教师专业能力丛书)
《 汉语要素教学(第2版)( 国际中文教师专业能力丛书) 》

售價:HK$ 106.5
寻秦迹:透过秦俑看秦朝
《 寻秦迹:透过秦俑看秦朝 》

售價:HK$ 127.4

 

建議一齊購買:

+

HK$ 60.9
《 就业、利息和货币通论 》
+

HK$ 112.2
《 从制造到服务:结构转型期的宏观经济学 》
+

HK$ 182.9
《 政治经济学原理(上卷)(汉译名著本) 》
+

HK$ 129.4
《 中级微观经济学 》
+

HK$ 83.8
《 在线:数据改变商业本质,技术重塑经济未来(新版) 》
+

HK$ 160.0
《 罗默《高级宏观经济学》第五版 题解指南 》
內容簡介:
自1973年芝加哥期权交易所成立以来,期权市场得到了不断的完善与发展。但由于期权产品种类有限、交易者专业性欠缺、市场流动性差等原因,导致期权市场不完全的问题较于其他衍生品市场更为凸显。自2015年2月中国*支场内期权产品上市至今5年多以来,有如豆粕期权、白糖期权、能化期权、沪深300ETF期权等期权产品相继问世。但由于我国场内期权市场起步较晚,相较于欧美场内期权市场仍处于不成熟阶段,使得传统定价模型如Black-Scholes模型并不能很好的刻画出我国场内期权市场。对于我国期权市场来说,市场不完全问题的研究更具现实意义。不完全的市场环境导致市场的随机环境不确定性,表现为市场环境的模糊性以及投资者认知的不确定性。众多学者通过刻画随机环境来描绘市场的不确定性,进而给出*公允价格。但由于市场的不完全使得在现实市场中市场并不是为资产设定*公允价格的最佳场所。现有学者运用模糊数学中的相关理论,通过设定模糊参数等方法度量投资者的认知不确定性,从而为衍生品定价。但往往忽视了由于信息不完备而导致的随机环境的模糊性进而造成投资者认知的不确定性这一传导机制。本书的完成弥补了期权市场随机环境模糊性这一部分的研究空白。 鉴于市场的不完全性,本书从非精确概率论的知识背景出发,通过区间概率测度刻画不完全市场中随机环境的模糊性进而为期权定价。将非精确概率论引入至期权定价过程中,通过结合非精确概率推断法Nonparametric Predictive Inference(NPI)和经典期权定价模型——二叉树模型来完成对于期权市场,特别是不完全期权市场的概率测度推算及期望价格预测。模型提供的区间定价结果,在为投资人提供合理参考价值的同时,数理刻画了买卖价差的存在,使模型更加贴合现实,普适性更强。 本书提供了基于NPI方法为欧式期权、美式期权以及典型的奇异期权定价的详细理论阐述以及严密的数学推导并附有相对应R语言程序代码帮助读者实现定价过程。
關於作者:
何婷,首都经济贸易大学讲师,硕士生导师。毕业于杜伦大学(英国),并获得统计学博士学位。主要研究领域为衍生品定价及风险管理,曾在《Journal of the Operational Research Society》等国外期刊发表论文。
目錄
目录
1引言 /
11期权 /
12二叉树期权定价模型 /
13贴现率 /
14非精确概率 /
15非参数推断法 /
16研究框架 /
2NPI欧式期权定价模型 /
21NPI期权定价方法 /
22期权平价理论 /
23NPI方法的表现研究 /
231场景1:CRR投资者是正确的 /
232场景2:CRR投资者预测偏离市场 /
233包含贴现率的NPI表现研究 /
24本章小结 /
3NPI对于美式期权定价 /
31NPI对于美式期权定价概述 /
311美式看涨期权 /
312美式看跌期权 /
32美式期权的提前行权 /
321案例分析 /
322美式看涨期权的提前行权 /
323美式看跌期权的提前行权 /
33美式期权的CRR模型和NPI方法比较 /
331停时研究 /
332利润与亏损 /
34本章小结 /
4NPI用于奇异期权定价 /
41结算收益的单调性 /
42数字期权 /
421或有期权 /
422资产或有期权 /
43障碍期权 /
44回望期权 /
45本章小结 /
5结论 /
参考文献 /
附录 /
A金融术语 /
BR语言代码 /
B1美式期权 /
B2美式或有期权 /
B3美式资产或有期权 /
B4向上敲出期权 /
B5向上敲入期权 /
B6障碍看涨期权 /

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 大陸用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.