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| 編輯推薦： |
《中国失业预警理论技术和方法精》由莫荣、李建武、李宏所著，以科技部组织实施的“国家软科学研究计划”优秀项目成果为依托，旨在解决我国科技战略与决策等方面的前瞻性问题，对推动决策科学化、民主化等具有重要的作用，并将促使软科学研究成果真正成为各级政府部门、企事业单位等决策的科学依据，真正把科研成果转化为生产力。
本书适于政府有关部门管理者、科技管理研究者阅读，也是从事软科学相关研究的学者、高校学生的实用参考书。
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| 內容簡介： |
《中国失业预警理论技术和方法精》由莫荣、李建武、李宏所著，全面阐述了失业预警系统建设的理论、技术和方法，重点讨论了基于机器学习的失业预警系统建模方案，利用某经济发达省份10年的数据进行了系统的建模实证分析，并对在国家层面如何建立紧急状态下体现“就业优先战略”的失业预案进行了深入探讨，从失业预警制度建设的政策依据、规划、原则、目标、基本框架和组织体系等多方面，全面指导我国县级以上人民政府失业预警制度的构建。
《中国失业预警理论技术和方法精》适合相关研究机构、高等院校和其他从事就业、失业理论研究的科研人员阅读，可供在人力资源和社会保障部门从事就业、失业实际工作的各级政府工作人员参考使用，为政府的科学决策提供技术支持。
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| 目錄：
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总序张来武
前言
第一章绪论
第一节 国外预警系统的发展历程
第二节 国内失业预警系统研究
第三节 国内外预警系统的常用模型
第四节 失业预警系统构建中的机器学习方法
第五节 本书的研究内容和技术路线
第二章失业预警系统总论
第一节 失业预警系统的理论思想
第二节 失业预警系统的作用、结构和研究方法
第三节 失业预警系统指标体系
第四节 失业警戒线
第三章失业预警系统的数据预处理技术
第一节 常用缺失数据的处理方法
第二节 数据的归一化方法
第三节 主成分分析方法
第四节 独立成分分析
第五节 省级失业预警建模的数据预处理
第四章失业预警建模：分类技术
第一节 感知器模型
第二节 BP神经网络模型
第三节 径向基函数神经网络模型
第四节 线性支持向量机模型
第五节 非线性支持向量机模型
第六节 Fisher线性判别分析
第七节 核线性判别分析
第八节 省级失业预警分类模型实证分析
第五章失业预警建模：回归技术
第一节 最小二乘回归模型
第二节 Logistic回归分析模型
第三节 岭回归模型
第四节 支持向量回归模型
第五节 省级失业预警回归模型实证分析
第六章全国失业预警系统建模研究
第一节 数据预处理
第二节 数据相关性和影响时差分析
第三节 失业预测回归模型
第四节 失业预测“神经网络模型”
第七章失业应急预案
第一节 国家级失业应急预案的特点
第二节 失业应急预案政策措施工具箱
第三节 地方人民政府建立失业应急预案的框架体例
参考文献
后记
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| 內容試閱：
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第一章
绪论
第一节 国外预警系统的发展历程
西方国家对预警系统的研究，走过了相当长的发展历程，大致可以分为以
下五个发展阶段（毕大川和刘树成，1990；王小波等，1994）。
第一阶段（1860～1880年）：预警系统的起源阶段。
1860年法国的朱格拉发现8年左右的经济定期波动现象，提出被称为朱格
拉周期的经济周期。他将一个具有典型性的波动周期分为繁荣、危机和清算三
个阶段。俄国经济学家康德拉季耶夫考察了1790～1940年西方主要国家的经济
活动，认为可将这150年划分为平均各为50年的三个时期，每个时期都有缓慢
的扩张和收缩，后来人们称50年左右的经济周期为康德拉季耶夫周期。细分朱
格拉周期峰与峰之间的间隔会发现，随着经济的繁荣、衰退，朱格拉周期的波
峰间隔会显示出明显的上升和下降的趋势，平均循环周期为40个月左右，这样
的小周期以其发现者之名命名为基钦周期。
从发现经济周期开始，人们就在寻找波动缘由。外部缘由理论包括农业经
济缘由论、政治缘由论、技术工艺进步论、人口变化缘由论和社会心理缘由论
等；内部缘由理论包括财政金融缘由论、消费不足论和投资论等。这些理论是
从不同的角度对波动根源做出的解释。人们还试图避免周期的出现。一个直观
的考虑是可以从宏观经济外部显现出的现象开始，来分析经济活动的内在机理，
从而找出影响经济变动趋势的内在缘由及其变化规律，进一步预测未来经济变
化趋势。经济预警领域的研究就从此起源。
第二阶段（1880～1930年）：预警系统的早期研究阶段。
1888年，在巴黎统计学会上就出现了以黑、灰、桔红和大红等几种不同颜
色作为对经济发展变动趋势进行预测和评述的研究论文；1909年，美国巴布森
统计公司发表了关于美国宏观经济发展趋势的“经济活动指数”，作为美国宏观
经济状态的指示器；1911年，美国布鲁克迈尔经济研究所（Brookmire Econom-
icServiee）编制并发布了涉及股票市场、一般商品市场和金融货币等方面的经
济景气指数；1911年，法国成立经济恐慌委员会，作为政府常设机构，其主要
职责是编制本国的各类经济景气指数和向政府提供经济发展趋势预测、预警报
告。1915年，美国哈佛大学伯恩斯（Arthur F.Bums）教授带领的美国经济景
气预测研究团队编制完成了“美国经济晴雨表”；1917年，伯恩斯教授主编完成
了“美国商情指数”（Harvard Index of General Economic Conditions，后称哈佛
指数），这组指数是根据时间差异关系分别编制的17项经济指标数据，包括投
机指数、生产量及物价指数和金融指数三类。哈佛指数一度被各国所追捧仿效，
但由于未能成功预测出1929年爆发的资本主义世界空前的经济大危机而停止使
用，从此经济景气指标研究进入低谷。
第三阶段（1930～1960年）：预警系统的中期研究阶段。
20世纪30年代后期预测预警系统研究工作再掀热潮，50年代不断完善，
并开始进入政府实际部门应用的阶段。1937年，美国全国经济研究所（National
Bureau of Economic Research）在密契尔（Wesley C.Mitehell）和伯恩斯两位教
授的领导下，详细研究了近500项经济指标，利用时间差异关系，选择了21个
经济指标构成超前指标。他们还系统详尽地研究了利用经济指标判断衰退结束
的关键转折点，提出了经济波动是一个在宏观经济系统中逐步“扩散”的过程。
第二次世界大战后，美国全国经济研究所在统计经济学家穆尔（Geoffreg
H.Moore）主持下，对30年代经济监测指标体系进行了完善。他将其中21项经
济指标分成先行指标、同步指标和滞后指标三大类，采用当年最新的多指标信
息集成研究方法——扩散指数（diffussion index）方法进行研究。从此，经济景
气监测预警方法研究开始步入正轨。
第四阶段（1960～1980年）：预警系统的近期研究阶段。
20世纪60年代起，预警系统研究逐渐趋于成熟。1961年，美国商务部
正式以图表和数据两种方式在《经济循环发展》上提供月度宏观经济景气波
动趋势报告。至此，宏观监测预警系统已从理论研究走向政府部门实际应用
的阶段。
1961年穆尔和希斯金（Julius Shiskin）提出了综合指数（composite index）
经济预测方法。第二次世界大战后出现了一种新的信息采集方法——预期调查
法，美国从20世纪70年代开始将调查信息纳入监测预警系统，以预期调查信息
为依据编制了产品订单、利润、销售、物价等的扩散指数。
其他国家主要成果包括：法国政府的“景气政策信号制度”（1967年）；日
本企划厅的“日本经济景气预警指数”（1968年），其对日本高速增长时期的经
济用类似交通信号灯的指数给予评价。1970年联邦德国也由国会专家委员会编
制了类似的预警指数。
第五阶段（1980年至今）：预警系统的现代研究阶段。
20世纪70年代末期，预警系统本身已趋于成熟并逐渐表现出国际化合作研
究趋势。1979年，美国全国经济研究所与美国的国防经济循环研究中心（Cen-
ter for International Business Cycle Research）合作完成了“国际经济指标系统”
（International Economic Indicator System，IEI），主要用以监测预警发达国家包
括美国、加拿大、法国、英国、西德、意大利、日本7个国家的经济运行情况。
此外，一些国际性组织或地区组织也组织了经济监测预警的研究，如经济合作
与发展组织（OECD）就开展了景气预警系统的研究，并对合成指数中振幅平均
化等方面提出了改进措施。20世纪80年代中期，马来西亚、印度尼西亚、菲律
宾、韩国、泰国、新加坡，以及中国台湾、中国香港等国家或地区，都将经济
景气监测预警纳入政府宏观经济管理的决策支持系统中。
在经济景气监测预警方法、技术与其他经济学科的融合上也陆续出现了许
多新的研究成果。实践证明，经济预警方法和计量经济学方法是预测周期波动
的两种有效方法。目前，人们越来越注重两种方法的结合应用。经济景气监测
预警调查方法也开始呈现全球化发展的趋势，20世纪50年代只有3个国家开展
调查，到1988年己经发展到443个国家和地区。美国、日本和欧洲共同体（现
为欧洲联盟）有关机构，已经将经济景气监测预警调查方法规范化，使其结果
具有可比性。为更具前瞻性，美国全国经济研究所开始研究长期先行经济指标
（long leading indicators），将原来先行指数半年左右的超前期扩展至一年及一年
以上，使政策的抑制作用进一步增强。新经济学理论学派试图将其理论应用于
经济景气监测预警研究中，如新古典均衡理论、新供给学派理论、货币主义理
论、理性预期理论、非均衡理论，以及传统的系统动力学模型、经济计量学模
型等，都取得较好的拟合效果。
总之，预警系统方法经过近百年的发展历程，越来越成熟，并将更加完善。
现今全世界越来越多的国家和地区开展这项工作的事实说明预警系统在政府宏
观决策支持体系中正在发挥着越来越重要的作用。
第二节 国内失业预警系统研究
失业率、GDP增长率、通货膨胀率和国际收支，作为判断一个国家市场
经济运行状态的重要指标，日益受到各国政府的重视。建立失业预警系统，
是新形势下我国实施扩大就业的发展战略，转变单纯以追求GDP为主的经济
增长方式，确立并完善以增加就业、注重民生为目标的包容性增长方式的重
要手段。
1988年，劳动部劳动科学研究所莫荣最早提出：“劳动部门应建立包括失业
预警系统在内的六大劳动预警系统。”从已经掌握的文献资料看，目前对失业预
警系统的研究主要集中在失业信息警源、失业预测模型、失业预警判断指标体
系的建立，以及失业警戒线的确定等方面。
失业信息警源的主要职能是采集失业数据。顾海兵（1992）认为根据性质，
失业的警源可以分为自然失业警源、外生失业警源、内生失业警源。失业预警
指标是能够对失业危机发出提前警报的经济指标。廖颖林（2002）认为失业预
警指标体系应既包括反映失业总体水平的总失业率，又包括反映各种内部结构
的结构相对数指标；既包括反映静态失业水平的指标，又包括反映失业动态变
化的指标；既包括正常情况下的失业指标，又包括反映突发事件影响的指标。
纪韶（2005）提出失业预警判断基础指标包括城镇登记失业率、抽样调查失业
率和专项调查失业率；参照指标包括就业吸纳能力指标、劳动力供给指标、失
业状况指标、社会保障指标等。
从事失业预警系统研究最早的机构——劳动科学研究所于2001年完成中华
人民共和国科学技术软科学研究项目“我国失业预警与就业对策研究”。其中采
用回归技术和神经网络方法对失业预测模型的研究，填补了我国在失业预警研
究领域的空白。
失业警戒线是根据预警指标，以及相关的社会经济指标确定的。赵建国
（2005）在借鉴发达国家经验的基础上，从中国当前的基本情况出发，构建了基
于扩散指数法的失业预警模型，并利用逐步回归法加以改进，结合中国的失业
数据运用改进后的失业预警模型进行了实证分析，确定了失业预警线。沈凯禹、
俞倩兰（2000）认为失业警戒线指标分类可以按照不同的失业统计调查方法分
为登记失业率和抽样调查失业率两个参照系。从中国的国情出发，将失业警戒
线按照全国、直辖市、中心城市、中小城市四个等级划定。
失业预警系统的运行不仅要有预警指标体系和信息管理等技术条件，而且
要有与之相配套的制度安排。2008年1月1日开始实行的《中华人民共和国就
业促进法》明确规定：“县级以上人民政府建立失业预警制度，对可能出现的较
大规模的失业，实施预防、调节和控制。”这使失业预警走上了法制化、经常化
和制度化的正轨。
失业预警制度有别于常规的就业和失业政策措施，它是在就业出现非常规
情况下采取的非常规政策措施。由于法律实施的时间短，各地的失业预警制度
还未真正建立，更谈不上启动实施了。在应对金融危机冲击中，政府首次从国
家层面启动了应对失业的应急措施，包括在安排4万亿政府投资和重大建设项
目时，考虑就业因素，加大信贷对服务业和中小企业的支持，启动“五缓四减
三补贴”的社会保障政策，开辟了运用失业保险基金稳定就业岗位的新机制，
是对中国失业应急预案的丰富和完善。截至2009年11月末，全国援企稳岗利用
失业保险资金161亿元。其中，累计支付稳岗补贴61亿元，支持1.7万户困难
企业，稳定就业岗位510万人；降低费率减收失业保险费和缓缴保费100亿元，
涉及企业292万户、职工6500多万人①。国务院决定延长东部7省市扩大失业
保险基金支出范围试点。失业保险基金在保障生活、预防失业和促进就业中的
“三位一体”功能在实践中发挥作用。人力资源和社会保障部会同财政部、国家
税务总局下发通知，将延长稳定就业岗位、扶持就业的相关优惠政策执行期限
延长至2010年年底。这些政策既涉及宏观经济政策，又包含了就业和社会保障
政策，为以后解决突发性的、大规模失业问题提供了很好的经验，也为建立长
效失业应急预案奠定了很好的基础。
从2008年6月开始，人力资源和社会保障部在吉林、江苏、浙江、福建、
河南、广东6省中的部分城市，开展失业动态监测试点。这项工作取得了显著
成效，特别是国际金融危机爆发以来，为制定稳定就业、预防失业的政策措施
和各级政府决策，提供了重要数据支持。实践证明，加快建立和完善失业动态
监测体系，建立失业预警系统已势在必行，这是人力资源和社会保障部门做好
稳定就业、预防失业、制定社会保障政策工作的有效技术支持手段。
在应对此次国际金融危机的工作中，国家已经意识到建立失业预警机制的
紧迫性和重要性。自2010年1月起，人力资源和社会保障部在全国正式实施失
业动态监测制度。对重点行业、重点企业岗位流失情况实施动态监测，及时制
定应对大规模失业的工作预案。建立健全企业空岗信息报告制度，每月10日之
前，省级人力资源和社会保障部门要上报本省失业监测数据及分析报告。人力
资源和社会保障部在积极探索建立全国失业预警体系的有效方法和路径，为最
终建立起我国的失业预警机制奠定坚实基础，把以后可能出现的突发事件所引
发的就业危机所造成的影响降到最低。
综上所述，目前国内外关于失业预警系统的研究与开发主要存在以下5点
不足。
（1）对失业预警系统的研究更多集中在理论层面，缺乏能够解决实际问题
的方法和手段。面对失业预警系统建立的必要性和急迫性，我国相关领域的学
者也在进行探索，其中社会学者和经济学者显得尤为活跃，提出了各自的解决
方案，却一直无法取得突破性的实质进展。
（2）失业预警系统面临的复杂小样本、非线性，以及高维模式识别问题成
为建模的瓶颈。当前可获得的失业预警样本数据非常有限，是典型的小样本建
模问题；涉及的社会经济指标众多，面临高维数据建模的难题；包含了复杂的
非线性数学模型。受这些问题的困扰，传统的统计分析方法，以及数据挖掘技
术的应用将会受到很大限制。因此，寻找适用于失业预警系统小样本问题的非
线性建模方法显得非常迫切。
（3）相关技术和手段有待进一步完善和提高。主要表现为：失业预警系统
偏重定量指标，难以处理定性指标；失业预警模型惯于采用直线外推、指数平
滑、回归分析、移动平均、灰色预测等传统数学模型，对具有小样本、高度非
线性特征的失业问题难以产生精确的预测结果；失业警戒线和失业警戒区间采
用专家确定方式，缺少自学习、自适应的应变能力；预警系统缺乏实时监测性
能，难以适应快速发展的现代社会的新要求。
（4）失业预警指标体系存在问题。在失业预警体系研究中，指标的选择既
是重点，也是难点，它直接决定着预测、预警的质量。恰当地选择指标并编制
指标体系不仅能正确评价当前就业状况，而且能准确预测未来的发展变化趋势，
从而保证政府能够采取及时有效的调控措施。随着改革开放的不断深入，我国
的统计体系从计划经济的统计方法向市场经济的统计方法转轨，已经按照联合
国的要求在国民经济核算中引进国民账户体系（SNA）用以核算GDP，使中国
的GDP具有国际可比性。但统计体系实现完全转轨不是一朝一夕的事情，我国
现行的人力资源和社会保障统计体系中的某些指标还带有计划经济的色彩，已
经不能适应新形势发展的需要。为准确预测、预警失业情况，我国急需建立能
够准确、实时反映人力资源市场供求状况的月度或季度失业预警数据指标体系。
（5）大多数县以上人民政府还没有建立失业预警制度。由于失业预警制度
建立的难度较大，大多数县级以上人民政府失业预警制度还未真正建立。
第三节 国内外预警系统的常用模型
预防失业危机的发生需要健全的失业预警体系。在这预防过程中，预警模
型的建立与发展是至关重要的。下面结合国内外预警系统的研究现状，介绍几
种预警系统的具体研究模型。
一ARMA模型
ARMA模型即自回归移动平均模型（autoregressive moving average mod-
el），是一种时间序列预测方法，由美国统计学家Box和英国统计学家Jenkins
1968年提出，所以又叫博克斯詹金斯法（Box-Jenkins model）。ARMA模型所
依据的基本思想：除极个别情况外，几乎所有的时间序列中按时间顺序排列的
观察值之间都具有依赖关系或自相关性，这种自相关性表明了变量发展的延续
性，而这种自相关性一旦被定量地描述出来，就可以利用序列的过去值预测其
未来值。
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