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| 內容簡介： |
《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》首次从权威实务经验者的视角，专业化和精细化地阐述了银行有关巴塞尔协议Ⅲ和经济资本管理的方法和工具，以及中国化的可应用和推广的实务做法和经验，以指导和帮助我国银行提升价值创造能力。
巴塞尔协议是银行风险管理的“圣经”，巴塞尔协议Ⅲ是在巴塞尔协议Ⅰ和Ⅱ基础上的扬弃和升华，《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》详细解读了巴塞尔协议Ⅲ及其在中国落地的版本——新资本管理办法和新资本充足率报表（巴Ⅲ报表），并拓展到银行内部风险管理的顶级领域——经济资本管理，提出了银行新的全面风险管理解决方案。
巴塞尔协议实施和经济资本应用难点在于风险计量、资本计量与配置的方法和工具难以理解和掌握，更难以实务应用。《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》提炼多年的国内外银行实务经验，系统介绍了第一支柱（信用风险、市场风险、操作风险）和第二支柱（利率风险为主）的风险计量方法，侧重于方法的实际应用，同时系统介绍了先进的经济资本计量方法和应用思路。
《银行价值经营创新丛书·巴塞尔协议3：解读与银行经济资本应用实务》在结构和内容上全面体现应用实务的特色：一是监管办法在商业银行的应用实务，二是商业银行内部经济资本的应用实务，三是商业银行风险计量和经济资本应用规划与应用案例，四是行业解决方案专家的做法和建议。全书对商业银行在内部实施监管办法、应用经济资本和相关IT系统建设方面提出了可操作的实务建议。
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| 關於作者： |
用友·银行事业部，深耕中国银行业15载，目前拥有90%的银行用户市场占有率，是国内最大的银行业管理软件供应商。
用友银行事业部拥有一批具有国际化视野、领军金融业务与信息技术的顶级复合型人才，利用在银行IT领域多年积累的服务经验，依托用友集团的技术优势，建有中国最大的金融行业技术和产品研发中心，拥有中国规模最大的银行服务网络以及完备的产业生态系统。
用友始终走在科技发展前沿，目前正大力发展大数据处理，虚拟化、智能化、移动互联网等新技术，以及云计算等应用模式。
用友银行事业部也在大力发展国际化的专业咨询服务团队，采取“咨询驱动、软件实现”的全方位服务模式，对银行业从管理到业务实现全覆盖，并凭借在中国大陆成熟完善的服务网络，实现服务领域从中国向亚太地区全覆盖。
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| 目錄：
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第1章新资本监管环境与商业银行的最佳应对
1.1新资本管理办法对商业银行监管资本的动态要求
1.2新资本管理办法对商业银行风险管理的影响
1.2.1监管风险范围扩大
1.2.2风险管理体系的变化
1.2.3业务发展模式的影响
1.3新资本管理办法对商业银行经营的影响
1.3.1对商业银行经营思路的改变
1.3.2商业银行经营新策略
1.4商业银行对新资本管理办法要求的最佳应对
1.4.1银行转型、创新与价值经营
1.4.2实现中国银行业的转型创新与价值经营的四个转变
第2章BaselI、BaselⅡ和BaselⅢ解读
2.1引言
2.2BaselⅠ资本监管框架
2.2.11988年资本协议的主要内容
2.2.2《资本协议市场风险补充规定》的主要内容
2.3BaselⅡ资本监管框架
2.3.1BaselⅡ的主要改进措施
2.3.2BaselⅠ和BaselⅡ的比较
2.4BaselⅢ资本监管框架
2.4.1BaselⅢ资本监管的新举措
2.4.2BaselⅢ资本监管的评价
第3章新资本管理办法解读
3.1引言
3.2“新办法”的主要内容
3.3“新办法”与巴塞尔Ⅲ的对比
3.4“新办法”与老办法的异同
3.5“新办法”对商业银行经营的主要影响
3.6商业银行落实监管新规的措施
第4章新资本充足率报表及其IT化
4.1引言
4.2新资本充足率报表内容简述
4.3新资本充足率报表详细解读——汇总表和资本定义表
4.4新资本充足率报表详细解读——信用风险报表
4.5新资本充足率报表详细解读——市场风险和操作风险报表
4.6新资本充足率报表IT解决方案
4.6.1新资本充足率报表需求分析
4.6.2新资本充足率报表IT解决方案
第5章经济资本管理框架
5.1引言
……
第6章经济资本计量：第一支柱风险资本
第7章经济资本计量：第二支柱风险资本
第8章经济资本分配：方法与应用焦点问题
第9章经济资本工具：EVA和RAROC
第10章经济资本应用：绩效考核
第11章经济资本应用：贷款定价
第12章经济资本应用：ICAAP与压力测试
第13章经济资本管理系统建设规划
第14章经济资本管理系统建设案例
参考文献
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| 內容試閱：
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面对国际国内更为严格的资本监管要求，我国商业银行应实施更为科学的资本管理。在当前国际国内监管机构对资本约束要求越来越严格的情况下，如何做好资本管理是商业银行经营管理的核心问题。如果从资本充足率的公式来看，要提高资本充足率，一方面要尽可能扩大分子——资本。而资本的扩大有外源性和内源性两种渠道；另一方面，尽可能减小分母——风险加权资产，或者使风险加权资产的扩张速度小于资本的扩张速度。逻辑看似简单，实际上做起来则复杂得多。为此，对商业银行如何做好资本管理有如下建议：
（1）首先要大力宣传监管新规，提高风险管控理念。监管新规的贯彻执行不仅需要风险管控部门的大力推进，更需要全体员工的积极参与。商业银行风险管理成败的核心在于银行员工的风险意识、技能、风险管理文化等方面。中小商业银行需要大力宣传监管新规，不断提高全体员工的风险管控理念，确保监管新规的全面执行。
（2）调整经营战略，大力优化资产结构。在稳步推进传统业务的同时，中小商业银行需要大力发展国际贸易融资、财富管理、消费信贷、财务顾问、清算托管等新兴业务，推进公司银行业务、个人银行业务、资金市场业务和中间业务的均衡、协调、合理发展。大力优化资产结构，逐步降低贷款集中度，提升个人银行业务、中间业务等的利润贡献度，不断形成新的利润增长点。
……
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