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『簡體書』中国动态Nelson Siegel利率期限结构模型研究

書城自編碼: 2472839
分類:簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: 朱波,文兴易 著
國際書號(ISBN): 9787550415065
出版社: 西南财经大学出版社
出版日期: 2014-07-01

頁數/字數: 166/160000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 143.0

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內容簡介:
以上海证券交易所固定利率附息国债为研究对象,选取2006年7月~2011年6月每月最后一个交易日的数据,以观察利率期限结构的变化情况。研究得出,随着期限的增加,国债利率期限结构呈现上升趋势,这与流动性偏好理论相一致;不同期限的即期利率的相关性很强,基本表现为"同涨同跌"的特点。
關於作者:
朱波1977年生于四川省宣汉县,1995年考入西南大学数学与统计学院,1999年6月获理学学士学位,2002年6月获理学硕士学位,同年9月考入中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,2005年6月获经济学博士学位。2010年在美国东北大学商学院做访问学者。
在《管理世界》《数量经济技术经济研究》《经济学动态》《保险研究》《国际金融研究》《财经研究》《改革》《世界经济研究》及EconomicMode11ing等权威学术杂志上发表论文三十余篇,出版专著一部,出版译著三部。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等项目十余项。
现任职于西南财经大学金融学院,从事金融学教学和科研工作。主授连续时间金融。金融资产定价、实证金融、金融风险管理、衍生金融工具,资本市场研究等课程。主要研究方向为金融资产定价、金融风险理和实证金融。
目錄
1导言
1.1本书的主要目的
1.2本书的结构安排
1.3本书的主要创新点
2文献综述
2.1传统利率期限结构理论
2.2利率期限结构的静态估计方法
2.3利率期限结构的动态模型
2.4宏观金融模型
3 Nelson-Siegel-Svensson期限结构模型
3.1Nelson-Siegel期限结构模型
3.2Nelson-Siegel模型的参数估计
3.3Nelson-Siegel模型的参数含义
3.4Nelson-Siegel模型
3.5各国央行利率期限结构估计实践
3.6不同形状收益率曲线拟合效果比较
3.7实证分析
......

 

 

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