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『簡體書』基于随机最优控制的动态保险资金管理问题研究

書城自編碼： 2513175
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→保險
作者： 何林
國際書號(ISBN)： 9787513031189
出版社： 知识产权出版社
出版日期： 2014-12-29
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 188/190000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 93.6

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《连续时间下确定缴费型养老金的最优化管理》
編輯推薦：
有创新性的、贴近市场，可以为资金管理者提供投资方案建议，为资金委托者提供参考基准。
內容簡介：
保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧，承保利润的空间减小，投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局最优的资金管理策略，来实现资金的增值，以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否，将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同，其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型，研究其管理者的最优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法，我们将创造性地解决这一类随机最优控制问题的最优解。此外，借助Monte Carlo方法和实证金融学的方法，我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定最优策略做参考，为资金委托者实现最优目标做依据，为金融监管者设定监测目标做基准。
關於作者：
姓名：何林所在单位及职称：中国人民大学， 财政金融学院保险系，讲师教育经历：200409-200907, 清华大学，高等研究中心，博士200009-200407，清华大学，数学系，本科研究工作经历：200909-至今，中国人民大学， 财政金融学院，讲师 作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇，其中在保险经济学的顶尖杂志Insurance: mathematics and economics发表论文5篇。
目錄：
第一章　绪论
第二章　研究思路
第三章　非寿险公司资金管理问题研究
第四章　考虑融资过程的非寿险公司最优资金管理模型
第五章　考虑带有固定费用融资过程模型
第六章　带复杂的约束条件的非寿险公司最优控制问题
第七章　资本市场投资收益与保险公司保险公司承保收益变动相关的模型
第八章　非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向
第九章　养老金资金管理问题研究
第十章　DC型养老金积累阶段的资金管理问题
第十一章　ELA模型养老金分配阶段的最优投资问题
第十二章　养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向
参考文献

 

 

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