《金融数学（第7版）（新编21世纪风险管理与精算系列教材）》 - 孟生旺 - 中国人民大学出版社 - 香港大書城 - Meg Book Store

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『簡體書』金融数学（第7版）（新编21世纪风险管理与精算系列教材）

書城自編碼： 3611935
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者：孟生旺
國際書號(ISBN)： 9787300289922
出版社：中国人民大学出版社
出版日期： 2021-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 49.8

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內容簡介：

本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法等。由于定位于金融数学的入门级别，本书没有复杂的数学推导和艰深的数学证明，而是侧重于对经济和金融原理的数学解释。本教材涵盖了北美精算师和中国精算师金融数学课程的主要内容，这些内容是踏入风险管理与精算行业必须迈过的*道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。

關於作者：

孟生旺中国人民大学二级教授，杰出学者特聘教授，博士生导师。讲授的主要课程包括统计学金融数学风险模型精算理论与应用。兼任中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。代表作包括《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

目錄：

第1章利息度量
1.1 累积函数与有效利率
1.2 贴现函数与有效贴现率
1.3 名义利率
1.4 名义贴现率
1.5 利息力
1.6 贴现力
1.7 利率概念辨析
本章小结
习题
第2章等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
本章小结
习题
第3章变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
本章小结
习题
第4章收益率
4.1 净现值与收益率
4.2 再投资与修正收益率
4.3 币值加权收益率
4.4 时间加权收益率
4.5 收益分配
本章小结
习题
第5章债务偿还方法
5.1 等额分期偿还0
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
本章小结
习题
第6章债券和股票
6.1 引言
6.2 债券的定价原理
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值
6.4 可赎回债券的价格
6.5 贴现债券的价格
6.6 债券的到期收益率
6.7 股票价值分析
本章小结
习题
第7章利率风险
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 马考勒凸度
7.5 凸度
7.6 有效凸度
7.7 久期和凸度对资产价格的影响
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 免疫
7.10 完全免疫
7.11 现金流配比
本章小结
习题
第8章远期、期货和互换
8.1 远期
8.2 期货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互换
本章小结
习题
第9章期权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权的价格
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的BlackScholes模型
9.6 期权交易策略
本章小结
习题
第10章利率的期限结构
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 远期利率
10.4 套利
本章小结
习题
第11章随机利率
本章小结
习题
参考答案
参考文献

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