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| 內容簡介： |
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《金融经济学》主要介绍金融经济学理论，包括风险与不确定性、偏好与期望效用理论、风险厌恶型投资者的投资行为、马科维茨投资组合理论、资本资产定价模型、一般均衡与资产定价、信息经济学与资产定价、套利定价模型、单周期市场及连续时间金融理论。同时还讨论了投资模型在我国金融市场的应用，包括投资模型的选择问题、股票-债券投资模型问题、国际化多元投资的汇率风险问题。《金融经济学》通过深入探讨经济与金融现象的本质，从微观层面对金融资产的价格变动规律进行严谨的分析，揭示金融市场的运行规律。
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| 目錄：
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目录第一章 引言 1本章目标 1第一节 金融经济学的定义 1一、现代金融学的特征 1二、什么是金融经济学 1第二节 金融经济学的主要理论 2一、20世纪50年代以前的金融经济学相关理论 2二、20世纪50年代后至20世纪80年代前的金融理论 2三、20世纪80年代后金融经济学的新发展 5第三节 金融经济学的核心思想 6本章小结 7扩展阅读 7参考文献 7习题 9第二章 不确定性与期望效应理论 10本章目标 10第一节 风险与不确定性 10一、风险的定义与度量方法 10二、风险溢价、投资、投机与赌博 12三、确定性与不确定性 15四、投资决策准则 18第二节 偏好关系与效用函数 20一、二元关系与偏好关系的定义 20二、效用函数 22三、期望效用函数 23四、期望效用理论矛盾 27本章小结 28重要术语 29扩展阅读 29参考文献 30习题 30第三章 风险厌恶型投资者的投资行为研究 31本章目标 31第一节 公平赌博与风险厌恶、风险喜好、风险中性 31一、公平赌博的定义 31二、风险厌恶、风险喜好与风险中性 32第二节 风险厌恶型投资者的投资研究 36第三节 个体风险厌恶度量 38第四节 绝对风险厌恶与相对风险厌恶 40一、绝对风险厌恶系数 40二、相对风险厌恶系数 42第五节 一阶随机占优与二阶随机占优 45一、一阶随机占优 45二、二阶随机占优 47三、占优 48本章小结 48重要术语 48参考文献 48习题 49第四章 投资组合选择理论：均值-方差理论 50本章目标 50第一节 投资组合选择 50一、证券收益与风险的度量—均值与方差 51二、多个资产构成的投资组合 53第二节 均值-方差理论的假设条件 60一、假设条件 60二、几点说明 61第三节 证券投资组合的可行集、有效集与最优投资组合 62一、可行集 62二、有效集 62三、最优投资组合的选择 64第四节 无风险借贷对有效集的影响 64一、允许无风险贷出的投资组合 64二、允许无风险借入的投资组合 65三、允许同时进行无风险借贷—无风险借入和贷出对有效集的影响 66四、市场组合、系统风险、非系统风险 67第五节 不含无风险资产的定价模型分析 69一、多项风险资产组成的前沿证券组合 69二、多项风险资产组成的前沿边界图形 72三、几个重要的性质 73四、不含无风险资产的定价模型 76第六节 考虑无风险资产的资产定价模型 77一、存在无风险资产的证券组合前沿 77二、含无风险资产的前沿边界的组合 79三、经典资产定价模型—含无风险资产的定价模型 79本章小结 80重要术语 80参考文献 80习题 81第五章 资本资产定价模型 82本章目标 82第一节 CAPM标准形式 82一、分离定理 83二、市场组合 84三、资本市场线与证券市场线 86第二节 CAPM的应用 89一、系统风险与非系统风险 89二、投资绩效 90三、Jensen α 90四、CAPM的实证检验 93第三节 CAPM的延展 93一、不含无风险资产 93二、仅能贷出不能借入无风险资产 94三、允许借贷，但贷出和借入利率不等 96本章小结 98重要术语 98参考文献 98习题 98第六章 基于消费的资本资产定价模型 99本章目标 99第一节 基于消费的资本资产定价模型的推导 99一、模型的设定 99二、约束条件和模型的求解 100第二节 随机贴现因子 101一、随机贴现因子的定义 101二、关于随机贴现因子的讨论 101第三节 风险溢价与风险溢价之谜 102一、风险溢价与边际效用 102二、风险溢价的计算 103第四节 CCAPM与CAPM和多因子模型之间的关系 104一、CCAPM与CAPM之间的关系 104二、CCAPM与多因子模型之间的关系 106本章小结 108重要术语 108扩展阅读 108参考文献 108习题 108第七章 信息经济学与资产定价 109本章目标 109第一节 Kyle模型的推导 109一、模型的设定 109二、模型均衡的求解 110三、模型的讨论 112第二节 Kyle模型的应用：股票流动性 113一、Amihud指标 113二、回归方法 114第三节 Kyle模型的应用：公司金融 114一、模型的设定 114二、模型的求解 115三、模型的分析 115本章小结 116重要术语 116扩展内容 116参考文献 117习题 118第八章 因素模型与套利定价模型 119本章目标 119第一节 单因素模型 119一、单因素模型的定义 120二、单因素模型的一般形式 121三、单因素模型的两个重要特征 121四、市场模型 122五、CAPM与单因素模型的关系 122第二节 多因素模型 123一、多因素模型的定义 123二、双因素模型的主要特征 124三、因素模型的估计：时间序列法 125第三节 套利的定义 126一、套利的概念 126二、APT的假设条件 127第四节 多因素套利定价模型 134一、双因素套利定价模型 134二、套利组合 135三、多因素套利定价模型的定义 135四、APT和CAPM的比较 136本章小结 137重要术语 137参考文献 137习题 137第九章 单期金融市场 139本章目标 139第一节 单期模型 139一、模型设定 139二、模型计算 141第二节 无套利条件 142一、占优策略 142二、线性定价测度 143第三节 风险中性概率测度 146第四节 衍生品定价原理 150第五节 市场的完备性 152本章小结 157重要术语 157参考文献 157习题 157第十章 连续时间金融理论基础 159本章目标 159第一节 σ-代数与概率测度 159第二节 信息流 161第三节 条件期望 163第四节 离散随机游走 169一、对称随机游走 169二、对称随机游走的增量 169三、对称随机游走的鞅性质 169四、对称随机游走的二次变差 170五、对称随机游走的变换 170六、缩放随机游走的极限分布 171七、对数正态分布作为二叉树模型的极限 174第五节 布朗运动 175一、布朗运动的定义 175二、布朗运动的分布 176三、布朗运动生成的σ-代数流 177四、布朗运动的鞅性质 178五、布朗运动的二次变差 178第六节 伊藤积分 182一、简单伊藤积分 182二、一般伊藤积分 186本章小结 189重要术语 190参考文献 190习题 190第十一章 连续时间金融的应用 192本章目标 192第一节 测度变换 192一、Radon-Nikodym导数 192二、Girsanov定理 194第二节 风险中性 196第三节 期权定价 199一、投资组合价值的过程 199二、欧式看涨期权价值的过程 200三、两个过程等价 201四、推导Black-Scholes-Merton期权定价模型 202第四节 鞅表示定理 205第五节 Feynman-Kac定理 207本章小结 210重要术语 210扩展阅读 210参考文献 210习题 211第十二章 投资组合模型的选择问题 212本章目标 212第一节 投资组合模型有“好”有“坏”吗？ 212一、现有研究 212二、投资组合模型的介绍 213第二节 投资组合模型的性质 216一、相容性 216二、模型的性质 217第三节 实证分析 217一、数据与描述性分析 217二、最优策略 219本章小结 222重要术语 222参考文献 222第十三章 股票-债券投资模型问题 224本章目标 224第一节 资产配置模型 224一、MV模型 224二、绝对偏差模型 224三、股票及债券收益率的估计 225四、不考虑摩擦因素的股票-债券投资组合 226五、摩擦市场下基于MV与MAD的股票-债券投资模型 227第二节 实证研究 228一、数据的选取 228二、无摩擦市场下股票-国债投资组合最优策略的计算 229三、无摩擦市场下股票与债券组合在考察期内的财富变化情况 230四、无摩擦市场下股票与国债、企业债的投资策略 231五、考虑交易费下MAD模型与MV模型投资效果的比较 233本章小结 235重要术语 235参考文献 235第十四章 国际化多元投资的汇率风险问题研究 236本章目标 236第一节 考虑汇率风险的投资模型 236一、MV模型 236二、含汇率风险的国际投资风险构成 237三、汇率风险对冲 238第二节 实证分析 238一、我国外汇储备多元化资产配置—美元计价与多元货币计价 239二、我国机构投资者资产配置策略—人民币计价 243本章小结 247重要术语 248参考文献 248
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