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『簡體書』不变弹性方差模型下的保险组合选择

書城自編碼： 3797889
分類：簡體書→大陸圖書→工業技術→一般工业技术
作者： 刘海龙，刘小涛
國際書號(ISBN)： 9787030715951
出版社： 科学出版社
出版日期： 2022-09-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 132.5

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內容簡介：
《不变弹性方差模型下的保险组合选择》主要聚焦于不变弹性方差（CEV）模型下的非自融资组合选择问题，通过将非自融资组合优化问题和实物期权定价问题结合，建立了一套求解分析非自融资投资组合选择问题的一般性框架，阐释了非自融资组合和普通组合管理的区别与联系，突出了风险管理策略对非自融资组合管理的重要性。
目錄：
目录　第1章　投资组合选择问题综述　1　1.1　投资组合选择问题概述　1　1.2　不同投资目标下的组合选择问题　2　1.3　不同市场环境下的组合选择问题　8　1.4　本章小结　19　第2章　完备市场下基于HARA效用和CEV模型的保险最优投资策略　20　2.1　引言　20　2.2　模型建立　21　2.3　问题求解　24　2.4　结果分析　30　2.5　本章小结　38　第3章　非完备市场下基于CARA效用和CEV模型的保险最优投资策略　39　3.1　引言　39　3.2　模型建立　41　3.3　问题求解　42　3.4　结果分析　48　3.5　本章小结　54　第4章　非完备市场下基于均值–方差准则和CEV模型的保险均衡投资策略　56　4.1　引言　56　4.2　模型建立　57　4.3　问题求解　59　4.4　结果分析　70　4.5　本章小结　76　第5章　非完备市场下基于均值–方差准则的均衡资产负债管理策略　78　5.1　引言　78　5.2　模型建立　79　5.3　问题求解　81　5.4　本章小结　95第6章　CEV模型下基于CARA效用和动态VaR约束的DC型年金最优投资策略　97　6.1　引言　976.2　模型建立　99　6.3　问题求解　103　6.4　数值算例　106　6.5　本章小结　110　参考文献　111　附录A　CEV过程的基本数学性质　127　附录B　随机微分方程和FeynmanKac公式　134　附录C　预先承诺策略和时间一致策略　136　C.1　基本经济假设　136　C.2　预先承诺投资策略　138　C.3　时间一致（均衡）投资策略　141　附录D　主要定理证明　142　D.1　定理3.5证明　142　D.2　定理4.5证明　144　D.3　定理5.3证明　145　附录E　第6章数值算法核心实现代码　147

 

 

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