《金融衍生品定价》 - 陈文婷著 - Meg Book Store

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『簡體書』金融衍生品定价

書城自編碼： 4015938
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：陈文婷著
國際書號(ISBN)： 9787543235748
出版社：格致出版社
出版日期： 2024-07-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：软精装

售價：HK$ 90.9

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編輯推薦：

衍生品可用于对冲风险、投机和套利。在转移各式各样不同类型风险的过程中，它扮演着十分关键的角色。同时，衍生产品市场的变化也是日新月异的。因此，每一个金融从业人员(甚至包括很多金融行业外的从业人员)都应该了解衍生品市场的运作机制、衍生品的应用以及产品的定价过程。本书总结了作者在衍生品定价领域的研究工作，探讨各类金融衍生品的特性，给出能够确定衍生品公平价格的理论框架和方法，切实反应其定价方面的进展。

內容簡介：

当前，期货和期权交易在全世界十分活跃。金融机构、基金经理和企业的资金部之间经常在场外市场进行远期合约、互换、期权和其他形式的衍生品交易。每一个金融从业人员(甚至包括很多金融行业外的从业人员)都应该了解衍生品市场的运作机制、衍生品的应用及其定价过程。本书总结作者近十年来在衍生品定价领域的研究工作，探讨各类金融衍生品的特性，给出能够确定衍生品公平价格的理论框架和方法，切实反应其定价方面的进展。本书以各类模型为依据，重点介绍了求解不同类型衍生品的解析技巧和数值方法，可作为高年级本科生、研究生、金融机构从业人员的参考书。

關於作者：

陈文婷，博士，江南大学商学院教授，美国数学学会评论员，澳大利亚研究理事会（ARC）基金评审专家库成员，中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事。曾在伍伦贡大学（University of Wollongong）从事博士后工作和担任讲师，并获得终身教职。已在金融衍生品领域具有重要影响的国际期刊上发表学术论文30余篇；先后主持江苏省自然科学基金、国家自然科学基金、人文社会科学基金等省部级及以上项目。

第1章金融衍生品概述
1.1 交易所市场
1.2 主要金融衍生品简介
1.3 交易员种类
第2章金融衍生品定价的模型及理论
2.1 常数波动率模型和常数利率模型
2.2 非常数波动率或非常数利率模型
2.3 基本数学理论
2.4 波动率的估计方法
第3章欧式普通期权的定价
3.1 反常扩散模型下欧式普通期权的定价
3.2 随机波动率模型下欧式普通期权的定价
3.3 机制转化模型下欧式普通期权的定价
第4章欧式奇异期权的定价
4.1 巴黎型期权定价
4.2 FMLS模型下障碍期权的价格
第5章欧式期权的数值模拟与实证分析
5.1 分数阶导数模型下欧式期权价格的数值实现
5.2 随机波动率模型下欧式期权价格的数值模拟
5.3 机制转换模型下欧式期权价格的数值模拟
5.4 欧式障碍期权的数值模拟
第6章美式期权的数值定价
6.1 谱方法
6.2 预估校正方法
6.3 逆有限元方法
第7章永久美式期权的近似价格
7.1 快速均值回归波动率模型下永久美式期权价格的近似
7.2 缓慢变动波动率模型下永久美式期权价格的近似
7.3 多尺度波动率模型下永久美式期权价格的近似
第8章其他金融衍生品的定价及应用
8.1 信用违约互换
8.2 股票抵押贷款
参考文献

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